Алгоритм. Торговая система. Ожидаемый результат.
Стратегия высокодоходной торговли на Фондовом рынкеКак зарабатывать 25% в месяц и выше
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ
1. Преимущество перед другими участниками рынка:
- Цель и чёткий план по её достижению;
- Узкая специализация;
- Лучший инструмент для торговли - Фьючерсный контракт на индекс РТС (с минимальной комиссией и максимальной ликвидностью, которая даёт минимальное проскальзывание);
- Системная торговля, основанная на жёстком ограничении убытков;
- Торговля в направлении тренда, так как вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его смены;
- Точки входа, позволяющие иметь ОБОСНОВАННО « короткий» стоп и высокую вероятность взятия целей;
- Ведение журнала учёта всех сделок и его постоянный анализ
- Огромное преимущество перед другими участниками рынка вы получите если будете ставить цели
Жёсткая дисциплина при выполнении торговой системы.
2. Цель: увеличить счёт на 25% за 1 месяц!
Цель в нутрии дня: 10-12% Более вероятная и рекомендованная дневная цель – рассчитываем Take Profit = 50% от среднедневной волотильности ATR
3. План: 3 сделки по 12,% (с учётом возможных неудачных сделок) или при наличии признаков ударной сессии удерживать позицию до конца торговой сессии.
Признаки ударной сессии:
- В течении сессии цена не возвращалась к уровню открытия;
- Резкие движения цены в направлении тренда и коррекции, близкие к боковым;
- В стакане количество контрактов против тренда значительно меньше обычного.(меньше 7 000, а лучше 6000, 5000,4000, 3000,2000)
4. Максимальная просадка: 2 стопа за день и максимально 10% за месяц;
Максимальное количество убыточных сделок в день: 2 сделки; (любой минус считается убыточной сделкой) Максимальное количество сделок в день: 4 сделки.
5. Объём первоначального входа:
1-й этап 100% (Этот этап является НАЧАЛЬНЫМ)
2-й этап 50% от счета и докупка 50% (Этот этап является ПРОМЕЖУТОЧНЫМ)
3-й этап 70% от счета и 30% докупка ( Этот этап является КОНЕЧНЫМ и становится ОСНОВНЫМ)
6. Направление работы:
Лонг:
· На дневном графике максимум дня выше максимума предшествующего дня и минимум дня выше минимума предшествующего дня.
· Цена на пятиминутном графике выше простой средней с периодом 163. (желтая линия в центре экрана)
Шорт:
· На дневном графике максимум дня ниже максимума предшествующего дня и минимум дня ниже минимума предшествующего дня.
· Цена на пятиминутном графике ниже простой средней с периодом 163. (желтая линия в центре экрана)
Во всех остальных случаях – в сделку не вхожу.
7. Точка входа:
Вхожу в лонг после коррекционной волны, когда появляется либо белая повышающаяся свечка, либо белая внешняя свечка, либо комбинация из двух белых свечей, где максимум и минимум последней выше предыдущей свечи.
Вхожу в шорт после коррекционной волны, когда появляется либо чёрная понижающаяся свечка, либо чёрная внешняя свечка, либо комбинация из двух черных свечей, где максимум и минимум последней ниже предыдущей свечи.
Внутренние свечи, дожики и волчки игнорирую. Вхожу в позицию в последние 10-15 секунд формирования свечи, либо в начале следующей.
8. Уровень стопа: Графический или математический, но не более 2% от всего капитала. Проскальзывание в торговом терминале выставляю в 1000 пунктов.
9. Перенос стопа в безубыток: 2% прибыли по счёту в сделке.
10. Увеличение позиции: 4% прибыли по счету в сделке и перенос стопа в общий без убыток:
11. Действия при достижении цели: закрываю сделку.
12. Если до окончания торговой сессии стоп не сорван и цель не достигнута: закрываю позицию в 18:40
На дополнительной вечерней сессии не торгую.
13. Форс-мажор (если по какой-либо причине возникла просадка в сделке более допустимой ):
· Если цена продолжает движение против позиции, либо находится в боковике, то немедленно закрываю позицию.
· Если цена развернулась и движется в направлении торговой позиции, выставляю стоп под ближайший минимум волны (для лонга) или ближайший максимум волны (для шорта), но не больше 4%.
По всем техническим вопросам СРОЧНО Звоню Брокеру и обращаюсь за помощью в чат
Телефон брокера: 8-800-500-99-66 (технический отдел)
Основные Моменты Торговли
Основные Моменты Торговли
Точка входа:
Перед входом в сделку, задаю себе вопрос: 1 – Ради чего все это? 2 – Чем я рискую? 3 – Какова вероятность?
«Разница» во второй трейдерской системе в два с половиной раза больше , чем в первой, хотя ей и свойственен меньший процент успешных сделок. На самом деле вторая система будет работать, даже если процент успешных сделок составит лишь 25,9%. А первая система работоспособна при проценте успеха 41,9%
Из приведенного примера, мы видим:
1 Система –Средняя прибыль 500$ , средний убыток 350$ - получается потенциальна прибыль ВСЕГО менее чем в 2 раза больше убытка ,риск-прибыль = 1к2
2 Система – Средняя прибыль 1000$, средний убыток 350$ - Потенциальная прибыль более чем в два раза больше убытка, риск-прибыль примерно = 1к3
Теперь сравним показатели моей системы:
Для простого примера, средняя величина стопа 2%(убытка ) от депозита как минимум в 5 раз меньше прибыльной сделки ( в среднем 10-12,5%)
Таким образом Риск – Прибыль составляет 1к5 и более!
Например: Наш депозит …….. рублей. Для того, чтобы результат можно было применить к любому депозиту, расчет ведем в %-х.
Среднесрочный расчет на 100 сделок.
1 Система –Средняя прибыль 500$ , средний убыток 350$ - получается потенциальна прибыль ВСЕГО менее чем в 2 раза больше убытка ,риск-прибыль = 1к2
2 Система – Средняя прибыль 1000$, средний убыток 350$ - Потенциальная прибыль более чем в два раза больше убытка, риск-прибыль примерно = 1к3
Теперь сравним показатели моей системы:
Для простого примера, средняя величина стопа 2%(убытка ) от депозита как минимум в 5 раз меньше прибыльной сделки ( в среднем 10-12,5%)
Таким образом Риск – Прибыль составляет 1к5 и более!
Например: Наш депозит …….. рублей. Для того, чтобы результат можно было применить к любому депозиту, расчет ведем в %-х.
Среднесрочный расчет на 100 сделок.
Ожидаемый результат считаем по формуле E=(PWxAW) – (PLxAL)
PW – процент успешных сделок = примерно 40-50%(вычисляется по результатам статистики не менее 100 сделок) ,
PW – процент успешных сделок = примерно 40-50%(вычисляется по результатам статистики не менее 100 сделок) ,
Для расчета возьмем еще меньше, всего 30%
AW – средняя прибыль =8%PL – процент убыточных сделок , 70%AL – средний убыток 2%
AW – средняя прибыль =8%PL – процент убыточных сделок , 70%AL – средний убыток 2%
E = (0.3*8)-(0.7*2) ; E = 2,4-1,4 = 1% от депозита, Мы зарабатываем в каждой сделке в среднем. Из нашего примера 100 сделок х 1% = 100% к депозиту!
По системе мы имеем право делать максимум 4 сделки в день, таким образом 100 сделок мы наработаем примерно за 1,5-2 месяца .
Поэтому ЛЮБОЙ при соблюдении правил и средней дисциплине, зарабатывает минимум 25% в месяц! Простая математика.
Теперь наша задача улучшать отношение убыточных к прибыльным сделкам. Если мы добиваемся отношения 40-60% или 50 на 50% то наша прибыль вырастает в разы!
Главный секрет
краткосрочной
торговли
«Секрет» в том, что чем меньше продолжительность вашей
торговой операции, тем меньше денег вы сделаете.
Печально, но это именно так. Подумайте о любой инвестиции, в
которой вы когда-либо принимали участие. Удавалось ли вам
провернуть все дела за один день? И если вы настолько
удачливы, сколько раз вам удавалось повторить это? Немного.
Это потому, что универсальное правило жизни, т. е. роста, то же
самое, что и универсальное правило спекуляции:
Для роста прибылей нужно время.
Успешные трейдеры знают, что за минуту рынок может
продвинуться лишь на какое-то расстояние, за 5 минут он может
уйти чуть дальше, за 60 минут — еще дальше и, черт знает,
насколько дальше — за день или за неделю. Трейдеры-
неудачники хотят торговать в очень коротких временных про-
межутках, автоматически ограничивая потенциал своей
прибыли.
|
По определению, они умышленно ограничивают свои
прибыли и придерживаются сценария неограниченных
убытков. Неудивительно, что столь многие добились таких
плохих результатов в краткосрочной торговле. Они заперли
себя в безвыигрышной ситуации, следуя заблуждению, часто
распространяемому брокерами или продавцами торговых систем:
можно сделать горы денег, ловя рыночные максимумы и
минимумы в течение дня. Это мнение поддерживается, казалось
бы, рациональным утверждением: торгуя в пределах только
одного дня и никогда не оставляя открытые позиции на ночь, вы
не подвергаетесь воздействию новостей или крупных переменен,
ограничивая тем самым свой риск.
Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" |
Поэтому просто необходимо вести журнал сделок, чтобы отслеживать детальную статистику своей торговли и выявлять слабые стороны и работать над ними.
Из простых расчетов видно, что мат. ожидание всегда будет работать на НАС поэтому надо принять убыточные сделки как должное¸ как неотъемлемая часть по пути к УСПЕХУ!
Про дисциплину
Сайт Статистика Трейдера
КНИГИ:
Слушаем аудиокнигу Аксиомы биржевого спекулянта
Стратегия торговли на Фондовом рынке с доходностью 25% в месяц и выше.
Скачать тут:
Система отличная,естественно каждый сам под себя подбирает что ему камфортнее. Именно поэтому я собрал немного по своему торговую систему. Можно глянуть тут.
Биржевая торговля - это адский труд, который может вознаградить тебя, только если ты честен с собой, если ты реалистично относишься к рынку, относишься к нему в уважением и торгуешь ОТ СТОПА. Только тогда это твой вид бизнеса.
Если ты высокомерен, самонадеян, амбициозен, гонишься за прибылями и не соблюдаешь правила, то рынок просто растопчет тебя и поставит на то место, которое ты заслужил!
